Klubben bildades 1882 av ett gäng gamla elever på Droop Street Board School i London. De kallades då "St. Judes" efter den plats där de hade klubblokalen. 1886 gick de samman med Christchurch Rangers och tog då namnet Queens Park Rangers, eftersom de flesta av spelarna kom från området Queens Park. I början spelade de i tröjor med ljusblå och mörkblå halvor. 1892 ändrades färgerna till gröna och vita tvärränder. 1926 bytte de slutligen klubbfärgerna till de nuvarande.  1898 blev de professionella för att hindra sina spelare att gå till andra klubbar. De bytte också hemmaplan åtskilliga gånger de första åren, men under första världskriget fann de sitt hem på Loftus Road. När den nya tredjedivisionen startade 1920 var QPR en av klubbarna.